Libro IV, Título XII, Letra C, Capítulo III. Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe Diario
R. CARTERA DE GARANTÍAS RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN INSTRUMENTOS
R1. INSTRUCCIONES GENERALES.
a) El encabezado de cada hoja de este formulario debe ser llenado siguiendo las mismas instrucciones señaladas en el punto B.1 de la letra B de este Capítulo.
b) En este formulario se deberá reportar el stock de garantías recibidas por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) en efectivo o instrumentos, por parte de las contrapartes en las operaciones con derivados que empleen garantías bilaterales.
R2. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
Columnas:
Cada columna deberá ser completada de acuerdo con las siguientes indicaciones:
1. Contraparte
Se debe emplear el código de la contraparte de la cual se recibieron garantías, producto de operaciones con derivados que emplean garantías bilaterales. Este código será informado por la Superintendencia.
2. Tipo de Instrumento
Se debe indicar la abreviatura correspondiente al tipo de instrumento que se informa. Para ello deberá utilizarse el CÓDIGO DE INSTRUMENTOS establecido en el Capítulo VII de este Título. En el caso de recibir garantías en efectivo, se deberá informar en este campo el código "CC2" o "CC3", según corresponda.
3. Nemotécnico o Serie
Se deberá informar el nemotécnico o serie del instrumento mantenido en garantía, de acuerdo con las instrucciones establecidas para los campos "Nemotécnico" o "Serie del instrumento" en los formularios D-2.2 y D-2.4, respectivamente. Si se trata de garantías en efectivo, este campo no se deberá informar.
4. Moneda
En este ítem corresponde indicar el código identificador de la moneda extranjera de emisión del instrumento mantenido en garantía o el código de la moneda mantenida en garantía, según corresponda. Este código será proporcionado por la Superintendencia.
5. Unidades
Se deberán informar las unidades para el caso de las monedas mantenidas como garantía y, para el caso de instrumentos financieros, deberá indicarse el número de unidades mantenidas como garantía.
6. Valor Total
Se debe indicar el valor total de las unidades informadas, expresado en pesos, considerando el tipo de cambio aplicable. Los instrumentos mantenidos en garantía deberán ser valorizados según metodología establecida por la Administradora acordada con la contraparte en el contrato respectivo.
7. Valor Total Moneda Denominación
Para el caso de instrumentos financieros, se debe indicar el valor total de las unidades informadas, de acuerdo a la moneda de denominación. Los instrumentos recibidos en garantía deberán ser valorizados según metodología establecida por la Administradora acordada con la contraparte en el contrato respectivo.
8. Custodio o Banco
Se debe informar el código de banco custodio o banco en que se mantienen las garantías entregadas por las contrapartes.