Libro IV, Título XII, Letra C, Capítulo III. Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe Diario
Q. INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO D-2.17 MOVIMIENTO POR GARANTÍAS RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN INSTRUMENTOS POR OPERACIONES CON DERIVADOS QUE EMPLEEN GARANTÍAS BILATERALES
Q1. INSTRUCCIONES GENERALES.
a) El encabezado de cada hoja de este formulario debe ser llenado siguiendo las mismas instrucciones señaladas en el punto B.1 de la letra B de este Capítulo.
b) En este formulario se deberán reportar los movimientos diarios de las garantías recibidas por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) en efectivo o instrumentos, por parte de las contrapartes en las operaciones con derivados que empleen garantías bilaterales.
Q2. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS.
Columnas:
Cada columna deberá ser completada de acuerdo con las siguientes indicaciones:
1. Contraparte
Se debe emplear el código de la contraparte de la cual se están recibiendo garantías, producto de operaciones con derivados que emplean garantías bilaterales. Este código será informado por la Superintendencia.
2. Tipo de Instrumento
Se debe indicar la abreviatura correspondiente al tipo de instrumento que se informa. Para ello deberá utilizarse el CÓDIGO DE INSTRUMENTOS establecido en el Capítulo VII de este Título. En el caso de recibir garantías en efectivo, se deberá informar en este campo el código "CC2" o "CC3", según corresponda.
3. Nemotécnico o Serie
Se deberá informar el nemotécnico o serie del instrumento mantenido en garantía, de acuerdo a las instrucciones establecidas para los campos "Nemotécnico" o "Serie del instrumento" en los formularios D-2.2 y D-2.4, respectivamente. Si se trata de garantías en efectivo, este campo no se deberá informar.
4. Moneda
En este ítem corresponde indicar el código identificador de la moneda extranjera de emisión del instrumento mantenido en garantía o el código de la moneda mantenida en garantía, según corresponda. Este código será proporcionado por la Superintendencia.
5. Movimiento
Se debe indicar:
A: En caso de recepción de garantías, ya sean en efectivo o en instrumentos.
B: En caso de devolución de garantías recibidas, ya sean en efectivo o en instrumentos.
D: En caso de ejecución de la garantía por parte del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).
I-1: Por el monto de intereses pagados a las contrapartes producto de la inversión de las garantías recibidas en las operaciones con derivados que emplean garantías bilaterales, de acuerdo con lo establecido en los contratos.
I-2: Por los intereses depositados en el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) producto de la inversión de las garantías recibidas de las contrapartes en las operaciones con derivados que emplean garantías bilaterales, en la medida que aquéllos superen el interés establecido en los contratos.
I-3: Por el monto de intereses pagado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) en caso de que la inversión de las garantías recibidas por las contrapartes en las operaciones con derivados que emplean garantías bilaterales sólo hubiese cubierto parcialmente el interés establecido en los contratos.
C: En caso de compra de instrumentos financieros con las garantías recibidas.
V: En caso de la venta de instrumentos financieros representativos de garantías recibidas.
I: En caso de ingreso de instrumentos o efectivo.
E: En caso de egreso de instrumentos o efectivo.
6. Unidades
En caso de recepción o devolución de garantía en efectivo, deberá informarse las unidades de moneda correspondientes. En caso de instrumentos financieros, deberá indicarse el número de unidades recibidas, devueltas o transadas del título. Este valor deberá informarse con cuatro decimales.
7. Valor Total
Se debe indicar el valor total de las unidades informadas, expresado en pesos, considerando el tipo de cambio aplicable. Los instrumentos recibidos en garantía deberán ser valorizados según metodología establecida por el Administrador acordada con la contraparte en el contrato respectivo.
8. Valor Total Moneda Pago
Se debe indicar el valor total de las unidades informadas, en moneda de pago. Los instrumentos recibidos en garantía deberán ser valorizados según metodología establecida por el Administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) acordada con la contraparte en el contrato respectivo.
9. Custodio o Banco
Se debe informar el código de banco custodio o banco en que se mantienen las garantías entregadas por las contrapartes.